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要关闭建设银行的短信服务，可以选择以下几种方法。
1、通过短信注销：可以使用手机编写短信“QXZH”和账号后四位发送到建设银行客服热线，进行注销操作。
2、拨打客服电话：可以拨打建设银行客服热线，转人工客服后，告知客服人员需要取消短信服务，并按照客服人员的指导进行操作。
3、通过柜台取消：携带有效身份证件和银行卡到附近的建设银行柜台进行办理，到达柜台后，告知工作人员需要取消短信服务，并提交相关证件和资料，建设银行工作人员会帮助取消该服务。
4、登录网银或手机银行：通过登录网银或手机银行，找到“短信服务”或“通知服务”等相关选项，根据页面提示进行退订操作。
无论选择哪种方式，取消短信服务后都将不再收到来自建设银行的账户变动通知短信，取消短信服务前要确保不会错过重要的账户信息通知，在进行相关操作时，确保提供的信息准确无误，并遵循建设银行的指示进行操作。